PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с UCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 6.12% против -11.31% соответственно.

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between BA and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.23

The correlation between BA and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

BA vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.12

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.46

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.49

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.60

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.12

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.34

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BA и UCO

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-99.95%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-34.77%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-50.38%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.16%

-67.24%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-98.75%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.06%

-99.23%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-85.49%

+54.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

18.33%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и UCO

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

20.83%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

46.44%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

57.11%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

59.78%

-23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

71.36%

-29.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и UCO

Ни BA, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BA and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.83%) compared to BA (10.97%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор