Сравнение BA с MSFT
BA (The Boeing Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BA returned 6.08%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.08% против 24.64% соответственно.
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам BA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BA and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between BA and MSFT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$176.66B
MSFT:
$3.07T
BA:
$2.90
MSFT:
$16.79
BA:
74.42
MSFT:
24.52
BA:
11.66
MSFT:
1.72
BA:
1.83
MSFT:
9.65
BA:
29.54
MSFT:
7.40
BA:
$92.18B
MSFT:
$318.27B
BA:
$4.43B
MSFT:
$217.41B
BA:
$7.13B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BA
MSFT
Сравнение BA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.35 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.73 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.47 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.42 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BA и MSFT
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -69.38% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -33.91% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -33.91% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -37.15% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -37.15% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -23.56% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -21.78% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 16.13% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и MSFT
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.25% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 22.36% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 25.31% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 26.64% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 27.06% | +14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и MSFT
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и MSFT
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BA and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MSFT's -69.38%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор