Сравнение BA с MDT
BA (The Boeing Company) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 5.57% против 2.24% соответственно.
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам BA и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BA and MDT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.27 |
The correlation between BA and MDT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$165.13B
MDT:
$106.62B
BA:
$2.87
MDT:
$3.73
BA:
72.97
MDT:
22.34
BA:
11.43
MDT:
11.61
BA:
1.80
MDT:
2.95
BA:
28.66
MDT:
2.17
BA:
$92.18B
MDT:
$36.36B
BA:
$4.43B
MDT:
$23.64B
BA:
$7.13B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. MDT — Ранг доходности на риск
BA
MDT
Сравнение BA c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.14 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.30 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и MDT
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -57.63% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -28.90% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -28.90% | -19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -45.10% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -45.10% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -27.93% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -16.57% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 13.24% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и MDT
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 10.04% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 18.91% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 23.34% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 22.34% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 23.45% | +18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и MDT
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и MDT
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BA and MDT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор