Сравнение BA с IXC
BA (The Boeing Company) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.23% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 5.82%
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам BA и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -1.28% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BA and IXC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between BA and IXC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. IXC — Ранг доходности на риск
BA
IXC
Сравнение BA c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.40 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.55 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и IXC
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -67.88% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -15.36% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -19.06% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -24.93% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -64.16% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.19% | -8.30% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -17.45% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 4.88% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и IXC
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.19% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 15.89% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 19.32% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 23.44% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 26.81% | +14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и IXC
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
BA and IXC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (8.00%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор