PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.10% соответственно.

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BA and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between BA and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BA vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.47

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.16

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.54

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

13.91

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.47

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BA и DBC

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BADBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-76.36%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-7.05%

-17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-13.82%

-34.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.16%

-27.34%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-41.71%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.06%

-21.64%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-46.22%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

3.31%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и DBC

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BADBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

6.45%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

15.75%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

18.68%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

19.18%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

17.81%

+23.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и DBC

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BA and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (10.97%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор