PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с AMZN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 20.97%/yr for AMZN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.57% против 20.97% соответственно.

BA

1 день
-2.13%
1 месяц
-5.94%
6 месяцев
-15.42%
С начала года
-3.52%
1 год
-8.66%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
5.57%
Всё время*
10.09%

AMZN

1 день
1.12%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.55%
С начала года
8.31%
1 год
10.55%
3 года*
24.35%
5 лет*
6.88%
10 лет*
20.97%
Всё время*
29.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.52%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.31%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between BA and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$165.13B

AMZN:

$2.69T

EPS

BA:

$2.87

AMZN:

$8.36

Коэффициент P/E

BA:

72.97

AMZN:

29.90

Коэффициент PEG

BA:

11.43

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

BA:

1.80

AMZN:

3.66

Коэффициент P/B

BA:

28.66

AMZN:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

BA vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.34

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.69

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.49

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.07

-1.81

BA vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и AMZN

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-94.40%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-21.74%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-30.88%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-55.77%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-56.15%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-9.09%

-42.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-28.13%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

9.92%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и AMZN

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.15%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

21.93%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.24%

31.19%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

35.70%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

32.61%

+9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и AMZN

Ни BA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.22B
181.52B
(BA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.5%
36.8%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

BA and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (9.15%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор