PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZTD с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

AZTD и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZTD и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		3.25%25.46%6.87%10.34%-1.54%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

AZTD

1 день
2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.96%
1 год
28.45%
3 года*
13.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NRSHAZTD с DIVDAZTD с NZACAZTD с WRND
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий AZTD и WLDR

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

AZTD vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.93

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.24

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

15.36

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между AZTD и WLDR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и WLDR

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок AZTD и WLDR

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

AZTDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-44.69%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.31%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.32%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.79%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.81%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и WLDR

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZTDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.86%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.58%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.02%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.08%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.00%

-2.45%