PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, AZTD returned 24.63% vs 69.19% for VOLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и VOLT

2026 (YTD)20252024
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%-7.61%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between AZTD and VOLT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between AZTD and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и VOLT

Секторы
AZTD
VOLT

Потребительский циклический сектор

21.1%
3.4%

Технологии

20.7%
12.9%

Промышленность

17.9%
47.0%

Финансовые услуги

14.6%
0.5%

Здравоохранение

8.8%

-

Энергетика

5.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
31.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
VOLT
3.4%

Технологии

AZTD
20.7%
VOLT
12.9%

Промышленность

AZTD
17.9%
VOLT
47.0%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
VOLT
0.5%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
VOLT

-

Энергетика

AZTD
5.8%
VOLT
4.7%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
VOLT

-

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
VOLT

-

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
VOLT
31.0%

Недвижимость

AZTD

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

AZTD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.19

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.90

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

7.25

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

20.29

-13.10

AZTD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и VOLT

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-23.40%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.59%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.62%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.13%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и VOLT

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.77%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.44%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

18.38%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.82%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

24.55%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

24.55%

-6.00%

Сравнение комиссий AZTD и VOLT

И AZTD, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и VOLT

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and VOLT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to AZTD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 24.63% for AZTD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AZTD and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.

AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Aztlan and Tema.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор