PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с IMFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.36%/yr vs 17.05%/yr for IMFL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.06%.

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.36%
1 месяц
-0.01%
С начала года
17.06%
6 месяцев
16.56%
1 год
31.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и IMFL

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%6.87%10.34%-1.79%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.06%30.89%-3.57%25.51%0.99%

Correlation

The correlation between AZTD and IMFL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between AZTD and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и IMFL

Секторы
AZTD
IMFL

Потребительский циклический сектор

21.1%
7.6%

Технологии

20.7%
17.6%

Промышленность

17.9%
17.2%

Финансовые услуги

14.6%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
11.8%

Энергетика

5.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.6%
5.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
IMFL
7.6%

Технологии

AZTD
20.7%
IMFL
17.6%

Промышленность

AZTD
17.9%
IMFL
17.2%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
IMFL
10.9%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
IMFL
11.8%

Энергетика

AZTD
5.8%
IMFL
5.3%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
IMFL
11.3%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
IMFL
3.3%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
IMFL
5.3%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
IMFL
3.7%

Недвижимость

AZTD

-

IMFL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

AZTD vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.88

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.55

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.67

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

9.34

-2.15

AZTD vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и IMFL

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-33.26%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.77%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-13.52%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.18%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и IMFL

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.77%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.66%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.36%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.75%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.24%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.13%

+2.42%

Сравнение комиссий AZTD и IMFL

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и IMFL

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IMFL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.89%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and IMFL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (6.66%) compared to AZTD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs IMFL's -33.26%.

On 3-year performance, AZTD leads with 17.36% vs 17.05% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AZTD has performed better with a 17.36% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

IMFL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.92% for AZTD.

AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Aztlan and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор