Сравнение AZTD с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
AZTD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и IDV
AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
AZTD vs. IDV — Ранг доходности на риск
AZTD
IDV
Сравнение AZTD c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.86 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.56 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.18 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 18.52 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.86 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и IDV
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и IDV
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -70.14% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.76% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -4.37% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -15.53% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.43% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и IDV
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AZTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.99% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 9.93% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 15.61% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.48% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.96% | +0.59% |