PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.68%/yr vs 38.93%/yr for FWD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и FWD

2026 (YTD)202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%9.44%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between AZTD and FWD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between AZTD and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и FWD

Секторы
AZTD
FWD

Технологии

25.3%
52.6%

Потребительский циклический сектор

22.3%
2.4%

Промышленность

18.2%
17.7%

Финансовые услуги

14.4%
0.5%

Здравоохранение

7.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Энергетика

1.4%
2.6%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

AZTD
25.3%
FWD
52.6%

Потребительский циклический сектор

AZTD
22.3%
FWD
2.4%

Промышленность

AZTD
18.2%
FWD
17.7%

Финансовые услуги

AZTD
14.4%
FWD
0.5%

Здравоохранение

AZTD
7.8%
FWD
6.6%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
FWD
0.8%

Сырьевые материалы

AZTD
3.0%
FWD
1.8%

Коммунальные услуги

AZTD
2.0%
FWD
1.0%

Коммуникационные услуги

AZTD
1.6%
FWD
2.6%

Энергетика

AZTD
1.4%
FWD
2.6%

Недвижимость

AZTD

-

FWD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с DIVD
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

AZTD vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZTDFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.03

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.66

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.63

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

20.01

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZTD vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZTDFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.03

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.65

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AZTD и FWD

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-29.02%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.03%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-29.02%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.44%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.06%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и FWD

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 5.06%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.87%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

19.00%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

24.18%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

24.72%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

24.72%

-6.17%

Сравнение комиссий AZTD и FWD

AZTD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и FWD

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and FWD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.87%) compared to AZTD (5.06%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs 17.68% for AZTD. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Aztlan and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор