Сравнение AZO с TJX
AZO (AutoZone, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 17.66%/yr for TJX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 15.33% против 17.66% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
TJX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам AZO и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 10.30% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between AZO and TJX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
TJX:
$188.62B
AZO:
$145.27
TJX:
$5.15
AZO:
21.45
TJX:
32.71
AZO:
1.86
TJX:
2.06
AZO:
2.66
TJX:
3.08
AZO:
$19.99B
TJX:
$61.58B
AZO:
$10.34B
TJX:
$19.36B
AZO:
$4.26B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. TJX — Ранг доходности на риск
AZO
TJX
Сравнение AZO c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.41 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.66 | -13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и TJX
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -64.59% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -10.89% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -11.04% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -27.68% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -42.55% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | 0.00% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -13.07% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 2.93% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и TJX
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.58% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 14.33% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 18.00% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.32% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.06% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и TJX
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.04% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и TJX
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and TJX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to TJX (7.58%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор