Сравнение AZO с SHLD
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, AZO returned -15.40% vs 10.40% for SHLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 2.32% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between AZO and SHLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between AZO and SHLD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
AZO
SHLD
Сравнение AZO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.28 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и SHLD
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -20.10% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -20.10% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -18.20% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -3.34% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 8.12% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и SHLD
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 9.05% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 19.94% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 24.55% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.29% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 21.29% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и SHLD
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AZO and SHLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор