PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 15.33% против 26.90% соответственно.

AZO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-14.45%
3 года*
8.78%
5 лет*
17.45%
10 лет*
15.33%

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-8.11%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between AZO and NRG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.19

The correlation between AZO and NRG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$52.52B

NRG:

$26.10B

EPS

AZO:

$145.27

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

AZO:

21.45

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

AZO:

1.86

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

AZO:

2.66

NRG:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

AZO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.22

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.47

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.16

+0.17

AZO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZO и NRG

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-79.41%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-34.24%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-34.24%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-34.24%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-48.76%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-31.61%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-27.99%

+17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

13.73%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и NRG

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

15.26%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

35.10%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.23%

44.88%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

40.03%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

39.16%

-12.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и NRG

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.84B
10.26B
(AZO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZO и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AutoZone, Inc. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.2%
0
Активы портфеля
AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

AZO and NRG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs NRG's -79.41%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор