Сравнение AZO с DPZ
AZO (AutoZone, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, DPZ in Restaurants. Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.08% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам AZO и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between AZO and DPZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
DPZ:
$10.95B
AZO:
$145.27
DPZ:
$17.33
AZO:
21.45
DPZ:
18.69
AZO:
1.86
DPZ:
2.67
AZO:
2.66
DPZ:
2.22
AZO:
$19.99B
DPZ:
$4.98B
AZO:
$10.34B
DPZ:
$1.99B
AZO:
$4.26B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. DPZ — Ранг доходности на риск
AZO
DPZ
Сравнение AZO c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.73 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.49 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и DPZ
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -86.66% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -36.93% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -41.75% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -47.81% | +15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -47.81% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -39.05% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -16.46% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 18.18% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и DPZ
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.35% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 20.93% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 26.06% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.70% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 29.96% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и DPZ
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и DPZ
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and DPZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs DPZ's -86.66%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор