Сравнение AXTI с WDC
AXTI (AXT, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AXTI in Semiconductor Equipment & Materials, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, AXTI returned 29.75%/yr vs 29.72%/yr for WDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXTI показывает доходность 178.72%, а WDC немного ниже – 171.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXTI имеют среднегодовую доходность 29.75%, а акции WDC немного отстают с 29.72%.
AXTI
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- -51.02%
- 6 месяцев
- 77.18%
- С начала года
- 178.72%
- 1 год
- 1,806.69%
- 3 года*
- 149.33%
- 5 лет*
- 37.21%
- 10 лет*
- 29.75%
WDC
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -31.46%
- 6 месяцев
- 110.34%
- С начала года
- 171.18%
- 1 год
- 603.55%
- 3 года*
- 151.20%
- 5 лет*
- 57.41%
- 10 лет*
- 29.72%
Сравнение доходности по годам AXTI и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 178.72% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
WDC Western Digital Corporation | 171.18% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between AXTI and WDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.27 |
The correlation between AXTI and WDC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTI:
$2.11B
WDC:
$160.90B
AXTI:
-$0.30
WDC:
$25.88
AXTI:
22.45
WDC:
9.94
AXTI:
$95.89M
WDC:
$11.78B
AXTI:
$20.46M
WDC:
$5.35B
AXTI:
-$7.63M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. WDC — Ранг доходности на риск
AXTI
WDC
Сравнение AXTI c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.66 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.04 | 16.27 | +10.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.79 | 71.46 | +18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и WDC
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -96.20% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.64% | -37.44% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -49.65% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -56.06% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -70.49% | -21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.64% | -37.44% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.17% | -51.99% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 8.51% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и WDC
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 42.83% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 31.50%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.83% | 31.50% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.86% | 59.15% | +58.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.18% | 74.24% | +68.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.21% | 51.16% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.90% | 49.52% | +34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и WDC
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и WDC
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.98M при выручке в 26.92M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 26.92M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 26.92M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and WDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (42.83%) compared to WDC (31.50%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs WDC's -96.20%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (12.78 vs 8.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор