PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXS с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, AXS returned 15.68%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AXS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

AXS

1 день
0.84%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-7.01%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.68%
10 лет*
8.63%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-10.58%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%32.60%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between AXS and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

AXS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
20.28

-20.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
275.69

-275.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

195.55

-194.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

398.20

-398.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4,462.00

-4,462.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

20.28

-20.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

14.74

-14.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

12.49

-12.17

Просадки

Сравнение просадок AXS и SGOV

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-0.03%

-55.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-0.01%

-16.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-0.01%

-16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-0.03%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

0.00%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-0.00%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

0.00%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и SGOV

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.05%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

0.13%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

0.20%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

0.24%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

0.24%

+26.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и SGOV

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.85%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AXS and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (5.42%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор