PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXS с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AXS и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.63% против 16.82% соответственно.


AXS

1 день
0.84%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-7.01%
3 года*
24.51%
5 лет*
15.68%
10 лет*
8.63%

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited
-10.58%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between AXS and EWY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г.

0.26

The correlation between AXS and EWY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AXIS Capital Holdings Limited

iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

AXS vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXSEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.69

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

9.86

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

36.63

-37.54

AXS vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXSEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

5.38

-5.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AXS и EWY

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и EWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AXSEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-74.14%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-23.08%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-27.36%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-48.55%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-49.73%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-5.87%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.12%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

6.20%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и EWY

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.42%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AXSEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

20.44%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

37.73%

-22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

42.37%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

28.89%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

27.40%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и EWY

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EWY в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited
1.85%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы


AXS and EWY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs EWY's -74.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор