PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXS с EWY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, AXS returned 10.35%/yr vs 16.90%/yr for EWY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 102.90%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 10.35% против 16.90% соответственно.

AXS

1 день
0.29%
1 месяц
6.09%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.82%
3 года*
28.44%
5 лет*
19.12%
10 лет*
10.35%

EWY

1 день
2.63%
1 месяц
8.37%
С начала года
102.90%
6 месяцев
108.52%
1 год
177.62%
3 года*
49.59%
5 лет*
18.43%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-0.56%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		102.90%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between AXS and EWY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.26

The correlation between AXS and EWY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

AXS vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXSEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.66

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.58

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

7.74

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

26.72

-26.01

AXS vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXS и EWY

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-74.14%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-23.08%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-27.36%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-48.55%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-49.73%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-10.01%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-20.10%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

6.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и EWY

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 8.16%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

29.45%

-21.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

45.56%

-29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

49.04%

-26.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

31.02%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

28.44%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и EWY

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.66%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

AXS and EWY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (29.45%) compared to AXS (8.16%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs EWY's -74.14%.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор