Сравнение AXS с EWY
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) is a stock, while EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, AXS returned 8.63%/yr vs 16.82%/yr for EWY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.63% против 16.82% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 8.63%
EWY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 127.01%
- 1 год
- 225.96%
- 3 года*
- 49.84%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам AXS и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -10.58% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 109.80% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between AXS and EWY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between AXS and EWY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. EWY — Ранг доходности на риск
AXS
EWY
Сравнение AXS c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.69 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 9.86 | -10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 36.63 | -37.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 5.38 | -5.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и EWY
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -74.14% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -23.08% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -27.36% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -48.55% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -49.73% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -5.87% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.12% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 6.20% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и EWY
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.42%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 20.44% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 37.73% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 42.37% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 28.89% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 27.40% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и EWY
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности EWY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.85% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.00% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
AXS and EWY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (20.44%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs EWY's -74.14%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор