PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с TD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AXP returned 20.08%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 20.08% против 15.21% соответственно.

AXP

1 день
3.05%
1 месяц
6.99%
С начала года
-8.86%
6 месяцев
-11.86%
1 год
17.76%
3 года*
26.37%
5 лет*
16.69%
10 лет*
20.08%

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-8.86%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between AXP and TD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.47

The correlation between AXP and TD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$230.07B

TD:

$143.78B

EPS

AXP:

$16.23

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

AXP:

20.67

TD:

16.21

Коэффициент PEG

AXP:

1.76

TD:

0.58

Коэффициент P/S

AXP:

2.81

TD:

2.15

Коэффициент P/B

AXP:

6.77

TD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

AXP vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
4.36

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
5.45

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

9.62

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

37.56

-35.97

AXP vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и TD

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-64.18%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-7.50%

-16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-19.19%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-30.93%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-41.98%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

0.00%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-11.22%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

1.92%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и TD

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.87%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

12.55%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

16.60%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

19.84%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

21.72%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и TD

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.02%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
20.88B
27.02B
(AXP) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXP значения в USD, TD значения в CAD

Сравнение рентабельности AXP и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
55.2%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and TD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (7.40%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор