Сравнение AXP с T
AXP (American Express Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.88% против 3.33% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам AXP и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AXP and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between AXP and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
T:
$3.04
AXP:
20.06
T:
7.74
AXP:
1.71
T:
0.32
AXP:
2.73
T:
1.35
AXP:
$82.41B
T:
$125.65B
AXP:
$68.81B
T:
$105.41B
AXP:
$18.41B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. T — Ранг доходности на риск
AXP
T
Сравнение AXP c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.59 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.22 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и T
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -64.15% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -21.87% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -21.87% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -32.01% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -42.35% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -18.12% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -15.72% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 10.64% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и T
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.21% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 17.80% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.13% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 24.01% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 23.73% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и T
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXP and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs T's -64.15%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор