PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXP с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AXP и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 19.88% против 7.09% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between AXP and PBP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.54

The correlation between AXP and PBP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

AXP vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.40

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.44

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.26

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

16.95

-16.01

AXP vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и PBP

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-43.43%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-5.22%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-15.42%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-18.61%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-33.31%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-0.57%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-6.68%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

1.00%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и PBP

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.14%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

5.84%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

7.10%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

11.88%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

13.67%

+18.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и PBP

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

AXP and PBP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.90%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs PBP's -43.43%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор