Сравнение AXP с NKE
AXP (American Express Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 18.65% против -1.05% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам AXP и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AXP and NKE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1980 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$214.24B
NKE:
$64.00B
AXP:
$16.23
NKE:
$1.52
AXP:
19.25
NKE:
28.43
AXP:
2.62
NKE:
1.38
AXP:
6.30
NKE:
4.54
AXP:
$82.41B
NKE:
$46.52B
AXP:
$68.81B
NKE:
$18.99B
AXP:
$18.41B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. NKE — Ранг доходности на риск
AXP
NKE
Сравнение AXP c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.64 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.23 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.77 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.52 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и NKE
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -75.19% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -46.18% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -64.21% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -74.64% | +43.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -74.64% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -73.59% | +55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -20.91% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 23.82% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и NKE
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.43% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 29.22% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 38.22% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 35.82% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 32.25% | -0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и NKE
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и NKE
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and NKE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs NKE's -75.19%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор