Сравнение AXON с USFR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 34.84% против 2.43% соответственно.
AXON
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 34.84%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам AXON и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -19.58% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between AXON and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between AXON and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. USFR — Ранг доходности на риск
AXON
USFR
Сравнение AXON c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 13.31 | -12.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 201.33 | -202.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 779.76 | -780.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и USFR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -1.36% | -90.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -0.02% | -60.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -0.06% | -60.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -0.18% | -60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -0.80% | -59.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.56% | 0.00% | -47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -0.15% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.32% | 0.01% | +36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и USFR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 0.09% | +19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 0.19% | +44.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 0.27% | +56.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.10% | 0.40% | +47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 0.78% | +48.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и USFR
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.27%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор