Сравнение AXON с NOC
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 34.58% против 11.53% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам AXON и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between AXON and NOC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and NOC shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
NOC:
$78.42B
AXON:
$2.41
NOC:
$31.95
AXON:
183.64
NOC:
17.22
AXON:
0.05
NOC:
2.54
AXON:
12.70
NOC:
1.86
AXON:
10.31
NOC:
4.58
AXON:
$2.98B
NOC:
$42.37B
AXON:
$1.77B
NOC:
$8.69B
AXON:
$156.24M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. NOC — Ранг доходности на риск
AXON
NOC
Сравнение AXON c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.40 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.02 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и NOC
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -71.12% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -31.20% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -31.20% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.20% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -36.38% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -28.03% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -18.40% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 12.25% | +23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и NOC
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.39% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 21.25% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 26.55% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 25.28% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 25.42% | +23.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и NOC
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и NOC
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and NOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор