PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 34.58% против 10.46% соответственно.

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between AXON and JNJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.12

The correlation between AXON and JNJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$36.43B

JNJ:

$588.98B

EPS

AXON:

$2.41

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

AXON:

183.64

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

AXON:

0.05

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

AXON:

12.70

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

AXON:

10.31

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

AXON vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXONJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.42

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
4.94

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.61

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.28

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

15.52

-16.74

AXON vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXON и JNJ

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-50.67%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-10.96%

-49.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-15.95%

-44.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-18.41%

-41.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-27.37%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.28%

-2.54%

-46.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-11.90%

-31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.34%

3.72%

+31.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и JNJ

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

5.47%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.20%

12.16%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.66%

16.94%

+38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.94%

16.87%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.18%

18.48%

+30.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и JNJ

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
807.35M
24.06B
(AXON) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
59.1%
71.5%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and JNJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор