Сравнение AXON с FCX
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 34.58% против 22.12% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам AXON и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between AXON and FCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between AXON and FCX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
FCX:
$98.78B
AXON:
$2.41
FCX:
$1.89
AXON:
183.64
FCX:
36.13
AXON:
12.70
FCX:
3.74
AXON:
10.31
FCX:
5.06
AXON:
$2.98B
FCX:
$26.42B
AXON:
$1.77B
FCX:
$7.35B
AXON:
$156.24M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FCX — Ранг доходности на риск
AXON
FCX
Сравнение AXON c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.75 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.85 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FCX
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -92.52% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.90% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -46.34% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -51.47% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -72.59% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -4.62% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -39.62% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.97% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FCX
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеют волатильность 17.73% и 17.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 17.98% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 37.53% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 48.88% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 45.14% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 48.65% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FCX
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FCX
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор