Сравнение AXON с FCNCA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 24.29%/yr for FCNCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FCNCA по среднегодовой доходности: 34.58% против 24.29% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
FCNCA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам AXON и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -1.54% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between AXON and FCNCA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between AXON and FCNCA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
FCNCA:
$25.14B
AXON:
$2.41
FCNCA:
$179.22
AXON:
183.64
FCNCA:
11.77
AXON:
0.05
FCNCA:
0.05
AXON:
12.70
FCNCA:
1.84
AXON:
10.31
FCNCA:
1.24
AXON:
$2.98B
FCNCA:
$14.45B
AXON:
$1.77B
FCNCA:
$9.08B
AXON:
$156.24M
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
AXON
FCNCA
Сравнение AXON c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.63 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.35 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FCNCA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -63.51% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.00% | -36.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.51% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -43.63% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -47.48% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -9.76% | -39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -13.96% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.14% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FCNCA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.32% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 20.04% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 27.65% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 41.70% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 38.09% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FCNCA
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FCNCA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FCNCA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор