Сравнение AXON с CACI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.96%/yr for CACI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CACI по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.96% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CACI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение доходности по годам AXON и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CACI CACI International Inc | -2.52% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between AXON and CACI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CACI:
$11.51B
AXON:
$2.41
CACI:
$18.36
AXON:
183.64
CACI:
28.29
AXON:
0.05
CACI:
4.84
AXON:
12.70
CACI:
1.26
AXON:
10.31
CACI:
2.69
AXON:
$2.98B
CACI:
$9.16B
AXON:
$1.77B
CACI:
$854.30M
AXON:
$156.24M
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CACI — Ранг доходности на риск
AXON
CACI
Сравнение AXON c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.61 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.45 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CACI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.89% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.36% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -42.88% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -42.88% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -42.88% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -21.56% | -27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -19.09% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.39% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CACI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.05% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 23.74% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 32.01% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 26.93% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 28.06% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CACI
Ни AXON, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CACI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CACI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CACI (7.05%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор