Сравнение AXON с BIL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 34.58% против 2.20% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам AXON и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between AXON and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
The correlation between AXON and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BIL — Ранг доходности на риск
AXON
BIL
Сравнение AXON c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 88.41 | -87.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 357.44 | -358.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2,834.34 | -2,835.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и BIL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -0.78% | -91.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -0.01% | -60.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -0.01% | -60.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -0.09% | -60.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -0.21% | -60.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | 0.00% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -0.26% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 0.00% | +35.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BIL
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 0.06% | +17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 0.14% | +44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 0.20% | +55.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 0.26% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 0.26% | +48.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BIL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
AXON and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор