PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 9.34% против 22.20% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с BERIXAXBAX с CONWXAXBAX с COSZX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий AXBAX и SLMCX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.90

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.46

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.54

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

13.44

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.90

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между AXBAX и SLMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и SLMCX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и SLMCX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-68.10%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.88%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-37.32%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-37.32%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-11.96%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.05%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.93%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 4.43%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.50%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

21.01%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

30.59%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

25.96%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

25.93%

-11.17%