PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXBAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и SHGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
-1.78%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.64% против 22.68% соответственно.


AXBAX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.20%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.64%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Columbia Seligman Global Technology Fund

Сравнение комиссий AXBAX и SHGTX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.


Доходность на риск

AXBAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXBAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.02

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.13

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

15.42

-6.23

AXBAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXBAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между AXBAX и SHGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и SHGTX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SHGTX в 8.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio
9.99%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и SHGTX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SHGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


AXBAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-77.47%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.93%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-43.17%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-43.17%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.51%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-25.06%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.00%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AXBAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.08%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

21.67%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

31.05%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

27.29%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

26.64%

-11.85%