Сравнение AXBAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -19.11% | 16.33% | 14.11% | 23.88% | -9.47% | 22.31% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции AXBAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.64% против 22.68% соответственно.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и SHGTX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
AXBAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
AXBAX
SHGTX
Сравнение AXBAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.60 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.13 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 15.42 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и SHGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и SHGTX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и SHGTX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -77.47% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.93% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -43.17% | +17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -43.17% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.51% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -25.06% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.00% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) составляет 5.40%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.08% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 21.67% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 31.05% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 27.29% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 26.64% | -11.85% |