PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-1.78%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 3.00% соответственно.

AXBAX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.20%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.64%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с AAAAXAXBAX с BERIXAXBAX с CBALX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий AXBAX и SCLAX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.75

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.24

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.02

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между AXBAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и SCLAX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		9.99%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и SCLAX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-5.59%

-45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-2.32%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-5.59%

-20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-5.59%

-25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.84%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.15%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.58%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и SCLAX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.19%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

2.01%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

2.66%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

3.07%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

2.75%

+12.04%