PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.45% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с PALDXAXBAX с STDAXAXBAX с TSAIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AXBAX и PMAIX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.39

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.02

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.32

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

10.88

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.39

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Корреляция

Корреляция между AXBAX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и PMAIX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и PMAIX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-24.12%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.06%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-13.97%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-24.12%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-3.62%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.68%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и PMAIX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.19%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

4.15%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

7.19%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

7.20%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

7.58%

+7.18%