PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXBAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXBAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AXBAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXBAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		-4.42%19.12%15.47%19.89%-19.11%16.33%14.11%23.88%-9.47%22.31%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, AXBAX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции AXBAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.27% соответственно.

AXBAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.36%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.34%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с AXBAX:
AXBAX с FZROXAXBAX с VGTAXBAX с SWPPXAXBAX с AFMBXAXBAX с PALDXAXBAX с PMAIXAXBAX с STDAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий AXBAX и IOEZX

AXBAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio

Доходность на риск

AXBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXBAX
Ранг доходности на риск AXBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXBAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXBAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXBAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.84

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.62

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.69

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXBAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXBAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXBAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXBAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между AXBAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXBAX и IOEZX

Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXBAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio		10.26%9.81%5.23%5.43%7.50%13.35%5.91%7.55%10.64%7.46%3.76%7.23%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AXBAX и IOEZX

Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXBAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-56.15%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.71%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.78%

-21.47%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-38.12%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.99%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.64%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.84%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AXBAX и IOEZX

Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.43% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXBAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.69%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.56%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.90%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

16.44%

-1.68%