Сравнение AXAHY с T
AXAHY (Axa SA ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 16.08%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.08% против 2.02% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 18.17%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 16.08%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам AXAHY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 12.31% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AXAHY and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1996 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AXAHY and T has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
$104.61B
T:
$152.79B
AXAHY:
€8.71
T:
$3.05
AXAHY:
5.09
T:
7.20
AXAHY:
0.35
T:
0.30
AXAHY:
0.43
T:
1.25
AXAHY:
€206.92B
T:
$125.65B
AXAHY:
€198.36B
T:
$105.41B
AXAHY:
€21.17B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. T — Ранг доходности на риск
AXAHY
T
Сравнение AXAHY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXAHY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.51 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.14 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и T
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -64.15% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -28.89% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -28.89% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -32.01% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -42.35% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.66% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -15.74% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 12.80% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и T
Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 3.79%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 10.04% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 19.94% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 23.65% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 24.40% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 23.91% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и T
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 5.34% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to AXAHY (3.79%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs T's -64.15%.
AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор