Сравнение AXAHY с T
AXAHY (Axa SA ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 16.60%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXAHY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXAHY показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 16.60% против 2.39% соответственно.
AXAHY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.60%
T
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам AXAHY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 7.65% | 42.15% | 15.60% | 24.26% | -0.12% | 32.10% | -11.41% | 39.57% | -23.77% | 23.28% |
T AT&T Inc. | -7.73% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AXAHY and T is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1996 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AXAHY and T has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXAHY:
€8.43
T:
$3.04
AXAHY:
5.09
T:
7.36
AXAHY:
0.35
T:
0.30
AXAHY:
0.43
T:
1.28
AXAHY:
€206.92B
T:
$125.65B
AXAHY:
€198.36B
T:
$105.41B
AXAHY:
€21.17B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXAHY vs. T — Ранг доходности на риск
AXAHY
T
Сравнение AXAHY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXAHY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.69 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.43 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXAHY и T
Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXAHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.17% | -64.15% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -23.57% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -23.57% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -32.01% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.26% | -42.35% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -22.15% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -15.72% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 11.31% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXAHY и T
Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.58%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXAHY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.64% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 18.45% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 22.68% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.14% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 23.79% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXAHY и T
Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности T в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXAHY Axa SA ADR | 5.57% | 5.10% | 5.91% | 5.50% | 6.00% | 5.70% | 3.45% | 5.36% | 7.26% | 4.26% | 4.96% | 3.90% |
T AT&T Inc. | 4.95% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXAHY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXAHY and T have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.64%) compared to AXAHY (5.58%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs T's -64.15%.
AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXAHY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор