PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXAHY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с T

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AXAHY (Axa SA ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXAHY returned 12.33%/yr vs 3.11%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.33% против 3.11% соответственно.

AXAHY

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
6.80%
1 год
-1.45%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
12.33%

T

1 день
-0.09%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-14.48%
3 года*
19.53%
5 лет*
6.65%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXAHY и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		-0.12%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
T
AT&T Inc.		-6.37%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AXAHY and T is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.33

Over the past year, the correlation between AXAHY and T has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AXAHY:

$8.43

T:

$3.04

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.37

T:

7.47

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.37

T:

0.31

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.46

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

$206.92B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

$198.36B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

$21.17B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с MFGAXAHY с ARZGYAXAHY с SAXPYAXAHY с TELNYAXAHY с SZLMY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AXAHY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXAHYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.66

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-0.84

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.69

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.41

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXAHY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXAHYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.66

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и T

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXAHYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-64.15%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-21.00%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-21.00%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-32.01%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-42.35%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-21.00%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-15.72%

-27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

10.25%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и T

Текущая волатильность для Axa SA ADR (AXAHY) составляет 5.82%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXAHYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.51%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.54%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

22.00%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

23.96%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

23.71%

+4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и T

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности T в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		6.00%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
T
AT&T Inc.		4.88%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
70.40B
33.47B
(AXAHY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXAHY and T have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.51%) compared to AXAHY (5.82%). In terms of maximum drawdown, AXAHY dropped -89.17% vs T's -64.15%.

AXAHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXAHY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор