PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-2.95%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.77% соответственно.

AWTAX

1 день
0.77%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.73%
1 год
7.28%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.71%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий AWTAX и FSTEX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
AWTAX
Virtus Water Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.04

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.54

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.31

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

8.35

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.05

Корреляция

Корреляция между AWTAX и FSTEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и FSTEX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.29%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и FSTEX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-83.31%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-18.57%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-26.88%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-73.41%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-0.55%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-25.28%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и FSTEX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.36%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.75%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

22.29%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

25.29%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

29.77%

-12.51%