PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с FSTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.17%/yr vs 6.99%/yr for FSTEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWTAX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции FSTEX немного отстают с 6.99%.

AWTAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-1.30%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.29%
10 лет*
7.17%

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.74%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
FSTEX
Invesco Energy Fund		31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Correlation

The correlation between AWTAX and FSTEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.53

The correlation between AWTAX and FSTEX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX

Доходность на риск

AWTAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXFSTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.50

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.13

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.59

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

14.62

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.50

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.85

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и FSTEX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FSTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-83.31%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.30%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.58%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-26.88%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-73.41%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.51%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-25.20%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.22%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и FSTEX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.26%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.70%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.35%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

19.02%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

25.15%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

29.73%

-12.40%

Сравнение комиссий AWTAX и FSTEX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и FSTEX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FSTEX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.39%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and FSTEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to AWTAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs FSTEX's -83.31%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и FSTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор