PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с FUNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с FUNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и FUNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и FUNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%18.76%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AWSHX показывает доходность -3.17%, а FUNFX немного ниже – -3.28%.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPYFUNFX с JLGMX

Сравнение комиссий AWSHX и FUNFX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUNFX в 0.28%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

AWSHX vs. FUNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c FUNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXFUNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.16

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

9.52

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. FUNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FUNFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и FUNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXFUNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между AWSHX и FUNFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и FUNFX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FUNFX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и FUNFX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FUNFX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и FUNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXFUNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-33.92%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.36%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.88%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.97%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.78%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и FUNFX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXFUNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.04%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.03%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.14%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.72%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.17%

-1.84%