PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.17% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий AWSHX и ABALX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.28

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.43

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

10.15

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между AWSHX и ABALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и ABALX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и ABALX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-40.20%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.33%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-18.76%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-22.34%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.37%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.86%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.76%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и ABALX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.96%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

11.22%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

10.45%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

10.63%

+5.70%