Сравнение AWR с MZTI
AWR (American States Water Company) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 8.51%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 8.51% против 0.54% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам AWR и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between AWR and MZTI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between AWR and MZTI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.01B
MZTI:
$2.98B
AWR:
$3.44
MZTI:
$6.41
AWR:
22.34
MZTI:
17.00
AWR:
2.10
MZTI:
1.93
AWR:
4.39
MZTI:
1.54
AWR:
2.83
MZTI:
2.86
AWR:
$679.25M
MZTI:
$1.94B
AWR:
$303.17M
MZTI:
$469.39M
AWR:
$233.31M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. MZTI — Ранг доходности на риск
AWR
MZTI
Сравнение AWR c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.78 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.88 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -1.25 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и MZTI
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -54.66% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -42.74% | +31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -46.47% | +21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -48.22% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -48.22% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -46.51% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.65% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 17.76% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и MZTI
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.82%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.38% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 20.58% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 26.85% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 27.73% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 27.70% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и MZTI
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и MZTI
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and MZTI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs MZTI's -54.66%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор