Сравнение AWR с MO
AWR (American States Water Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.92% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам AWR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between AWR and MO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between AWR and MO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
MO:
$124.67B
AWR:
$3.44
MO:
$4.80
AWR:
25.72
MO:
15.56
AWR:
2.42
MO:
0.33
AWR:
5.06
MO:
5.74
AWR:
$679.25M
MO:
$21.82B
AWR:
$303.17M
MO:
$14.80B
AWR:
$233.31M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. MO — Ранг доходности на риск
AWR
MO
Сравнение AWR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.75 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и MO
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -65.43% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -16.40% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -16.40% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.83% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -53.69% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -11.91% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 6.53% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и MO
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.16% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.14% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.27% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 20.82% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 23.09% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и MO
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и MO
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and MO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор