Сравнение AWR с LEG
AWR (American States Water Company) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AWR returned 8.73%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 8.73% против -11.06% соответственно.
AWR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 8.73%
LEG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -24.81%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение доходности по годам AWR и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 8.77% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -3.16% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between AWR and LEG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between AWR and LEG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.05B
LEG:
$1.49B
AWR:
$3.44
LEG:
$1.60
AWR:
22.60
LEG:
6.62
AWR:
4.44
LEG:
0.49
AWR:
2.87
LEG:
1.44
AWR:
$679.25M
LEG:
$3.03B
AWR:
$303.17M
LEG:
$717.40M
AWR:
$233.31M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. LEG — Ранг доходности на риск
AWR
LEG
Сравнение AWR c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и LEG
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -86.41% | +49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -28.51% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -77.39% | +52.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -85.05% | +52.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -86.41% | +53.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -77.60% | +60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -19.65% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 13.77% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и LEG
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.18%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 11.98% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 31.40% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 49.76% | -29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 42.50% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 39.81% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и LEG
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности LEG в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.59% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.89% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWR and LEG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.98%) compared to AWR (6.18%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор