Сравнение AWR с EMR
AWR (American States Water Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AWR returned 9.39%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.13% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 12.18%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам AWR и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 23.64% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between AWR and EMR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between AWR and EMR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.46B
EMR:
$76.50B
AWR:
$3.44
EMR:
$4.33
AWR:
25.72
EMR:
31.52
AWR:
2.42
EMR:
11.20
AWR:
5.06
EMR:
4.21
AWR:
3.26
EMR:
3.78
AWR:
$679.25M
EMR:
$18.32B
AWR:
$303.17M
EMR:
$7.22B
AWR:
$233.31M
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. EMR — Ранг доходности на риск
AWR
EMR
Сравнение AWR c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.16 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -0.33 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и EMR
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -59.05% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -23.45% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -29.62% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -29.62% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -50.77% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -14.86% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -14.11% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 11.42% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и EMR
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 5.50%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.37% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 25.42% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 31.21% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 27.39% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 29.15% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и EMR
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.28% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWR и EMR
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
AWR and EMR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to AWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs EMR's -59.05%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор