PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с XLK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AWK returned 7.15%/yr vs 24.71%/yr for XLK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.15% против 24.71% соответственно.

AWK

1 день
1.82%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-8.77%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
7.15%

XLK

1 день
-6.66%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.33%
1 год
53.58%
3 года*
30.43%
5 лет*
21.75%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.29%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.39%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between AWK and XLK is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.25

The correlation between AWK and XLK shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AWK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.45

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.98

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.38

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.25

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.45

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AWK и XLK

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-82.05%

+44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-15.92%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-25.66%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-33.56%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-33.56%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-9.04%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-34.95%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

4.78%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и XLK

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.55%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.28%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

18.21%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.96%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

25.07%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

24.59%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и XLK

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AWK and XLK have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.28%) compared to AWK (5.55%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор