PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с VGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AWK returned 7.15%/yr vs 24.81%/yr for VGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.15% против 24.81% соответственно.

AWK

1 день
1.82%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-8.77%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
7.15%

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.29%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between AWK and VGT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between AWK and VGT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AWK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.30

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.84

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.02

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.59

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.30

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.81

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AWK и VGT

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-54.63%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.40%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-27.23%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.07%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-35.07%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-8.34%

-19.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-7.95%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.15%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и VGT

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.29%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

17.37%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.51%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

25.31%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

24.68%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и VGT

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AWK and VGT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to AWK (5.55%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор