PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AWK returned 7.22%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.22% против 24.44% соответственно.

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between AWK and VGT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.24

The correlation between AWK and VGT shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AWK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.51

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.01

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.16

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.19

-6.50

AWK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и VGT

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-54.63%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-16.40%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-27.23%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.07%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-35.07%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.58%

-9.06%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.94%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

5.70%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и VGT

American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.36% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

19.53%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.44%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

25.70%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

24.81%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и VGT

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AWK and VGT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to AWK (8.36%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор