PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AWK returned 7.15%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.15% против 21.27% соответственно.

AWK

1 день
1.82%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-8.77%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
7.15%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.29%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AWK and QQQ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.27

The correlation between AWK and QQQ shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AWK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.11

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.72

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.94

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.22

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.11

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AWK и QQQ

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-82.97%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.96%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-22.77%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.12%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-35.12%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-5.51%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-32.78%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

3.13%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и QQQ

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.68%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

13.12%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

16.69%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

22.47%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

22.34%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и QQQ

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.71%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AWK and QQQ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to AWK (5.55%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор