PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.76% против 29.63% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between AWK and AAPL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.20

The correlation between AWK and AAPL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

AAPL:

$4.45T

EPS

AWK:

$5.65

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

AAPL:

36.61

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

AAPL:

9.94

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

AAPL:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AWK vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.09

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.53

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

8.89

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.18

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AWK и AAPL

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-81.80%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-13.80%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-33.36%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-33.36%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-38.52%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-4.33%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-29.60%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

5.48%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и AAPL

American Water Works Company, Inc. (AWK) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.75% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.99%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

22.41%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

27.47%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

28.91%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и AAPL

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
1.21B
111.18B
(AWK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
49.3%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and AAPL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.75%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор