Сравнение AWIIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -5.21% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AWIIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.82% против 7.10% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.82%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и TPDAX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AWIIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AWIIX
TPDAX
Сравнение AWIIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.07 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.68 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.33 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 12.75 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.07 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и TPDAX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 13.15% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и TPDAX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -22.29% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.58% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -17.58% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -22.29% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.56% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.94% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.98% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и TPDAX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.56%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 4.00% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 9.73% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 12.21% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.12% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 9.86% | +1.54% |