Сравнение AWIIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -4.01% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.95% против 16.95% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 7.95%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и SCHG
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AWIIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AWIIX
SCHG
Сравнение AWIIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.24 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.71 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и SCHG
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.98% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и SCHG
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -34.59% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -16.41% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -34.59% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -34.59% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -12.51% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.22% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.84% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и SCHG
Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.77% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 12.54% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 22.45% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 22.31% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 21.51% | -10.10% |