PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWIIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и PRPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
-5.21%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%-3.53%13.79%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.84% соответственно.


AWIIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-4.76%
1 год
2.00%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.82%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Сравнение комиссий AWIIX и PRPFX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.


Доходность на риск

AWIIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWIIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.86

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.31

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.07

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

11.17

-10.12

AWIIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWIIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.86

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между AWIIX и PRPFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и PRPFX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности PRPFX в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund
13.15%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и PRPFX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и PRPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AWIIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-27.16%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.10%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-15.49%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-20.84%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.10%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.52%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.22%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и PRPFX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.56%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWIIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.59%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

11.32%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

13.77%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.04%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.57%

+0.83%