Сравнение AWIIX с VFIDX
AWIIX (CIBC Atlas Income Opportunities Fund) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AWIIX is a Diversified Portfolio fund managed by CIBC Private Wealth Management, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, AWIIX returned 8.23%/yr vs 2.79%/yr for VFIDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AWIIX charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и VFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции AWIIX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 8.23% против 2.79% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 8.23%
VFIDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам AWIIX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 1.60% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.42% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Correlation
The correlation between AWIIX and VFIDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.13 |
Over the past year, AWIIX and VFIDX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWIIX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
AWIIX
VFIDX
Сравнение AWIIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.04 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.00 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и VFIDX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и VFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWIIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -20.14% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -3.34% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -6.08% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -20.14% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -20.14% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.60% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.97% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и VFIDX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеют волатильность 1.60% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWIIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.56% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 3.12% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 4.29% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 6.39% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 5.20% | +6.21% |
Сравнение комиссий AWIIX и VFIDX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и VFIDX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VFIDX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 12.96% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.09% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
AWIIX and VFIDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWIIX has higher volatility (1.60%) compared to VFIDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, AWIIX dropped -27.07% vs VFIDX's -20.14%.
VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWIIX и VFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор